大家好，今天给各位分享excel里波动率的计算公式？的一些知识，其中也会对excel波动系数怎么算？进行解释，文章篇幅可能偏长，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在就马上开始吧！
波动率的计算方法
计算公式是:文章源自微观生活（93wg.com）微观生活-https://93wg.com/27523.html
波动率= [有重要意义的第二高（低）点一有重要意义的第一高（低点）] /两高（低）点间的时间。文章源自微观生活（93wg.com）微观生活-https://93wg.com/27523.html
这个公式的意义是:文章源自微观生活（93wg.com）微观生活-https://93wg.com/27523.html
（1）预测是根据历史的数据。进一步来说的话，新股就需要经过一段时间的运动观察之后，才可以进行相应的预测。文章源自微观生活（93wg.com）微观生活-https://93wg.com/27523.html
（2）重要的低点是判断的关键，如果点选错了，那么就没有了计算的意义。文章源自微观生活（93wg.com）微观生活-https://93wg.com/27523.html
（3）在选择重要高低点的时候也是需要注意跟时间周期的结构相符合，月线、周线的高低点并不一定要符合日线、小时线的要求。文章源自微观生活（93wg.com）微观生活-https://93wg.com/27523.html
波动率怎么算
波动率的计算：文章源自微观生活（93wg.com）微观生活-https://93wg.com/27523.html
江恩理论认为，波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。文章源自微观生活（93wg.com）微观生活-https://93wg.com/27523.html
1、上升趋势的波动率计算方法是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。文章源自微观生活（93wg.com）微观生活-https://93wg.com/27523.html
上升波动率=（第二个底部-第一个底部）/两底部的时间距离文章源自微观生活（93wg.com）微观生活-https://93wg.com/27523.html
2、下降趋势的波动率计算方法是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。
下降波动率=（第二个顶部-第一个顶部）/两顶部的时间距离。
波动率的简单计算公式
解波动率的简单计算公式是历史波动率，即过去一段时间内资产的对数收益率的标准差来衡量。
具体公式为: σ=[∑(Ri-Ravg)2/(n-1)]^0.5，其中σ表示波动率，Ri表示第i个时间周期的对数收益率，Ravg表示过去一段时间内的平均收益率，n表示时间周期的数量。
根据历史波动率的计算结果，可以预测未来资产价格的波动范围，帮助投资者进行风险管理和投资决策。
excel里波动率的计算公式
公式： =STDEV(OFFSET($B$1,MATCH(D2,$A$2:$A$18,0),,MATCH(F2,$A$2:$A$18,0)-MATCH(D2,$A$2:$A$18,0)+1))
1、首先在excel表格中输入增长率的数据，需要根据增长率计算出波动率。
2、然后点击“fx”插入函数，选择stdev函数，并在number1中选择单元格区域。
3、选中区域后可以在单元格内看到选中后的单元格区域。
4、点击回车即可看到已经生成了计算结果，选中数据单元格并点击“数字”选项卡中的“%”符号。
5、设置小数点后两位数据，即可生成百分数形式下的波动率计算结果。
基金波动率公式
基金波动率的计算公式表现为：
基金波动率怎么算
SigmaA表示历史年化标准差（历史年化波动率）；SigmaM 表示月度总回报率的标准差；n 表示计算期间所含月数；TRt表示第 t个月的基金总回报率；TR 拔表示n 个月的基金总回报率平均值。
为清楚说明上述公式，我们举个例子：
一基金的月度总回报率的标准差=0.15，那么该基金的历史年化波动率为：
那么该基金的历史年化波动率就是51.96%。
excel波动系数怎么算
1、首先在excel表格中输入增长率的数据，需要根据增长率计算出波动率。
2、然后点击“fx”插入函数，选择stdev函数，并在number1中选择单元格区域。
3、选中区域后可以在单元格内看到选中后的单元格区域。
4、点击回车即可看到已经生成了计算结果，选中数据单元格并点击“数字”选项卡中的“%”符号。
5、设置小数点后两位数据，即可生成百分数形式下的波动率计算结果。
波动指数怎么算
波动率指数是用来衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为“恐惧指数”，VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。
类型
1、实际波动率
实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。
2、历史波动率
历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。
3、预测波动率
预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。因此，预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。这就是说，在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。需要说明的是，预测波动率并不等于历史波动率，因为前者是人们对实际波动率的理解和认识，当然，历史波动率往往是这种理论和认识的基础。除此之外，人们对实际波动率的预测还可能来自经验判断等其他方面。
4、隐含波动率
隐含波动率是期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量σ，其大小就是隐含波动率。因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。
期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言，它是一个未知量，因此，需要用预测波动率代替之，一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率，但更好的方法是用定量分析与定性分析相结合的方法，以历史波动率作为初始预测值，根据定量资料和新得到的实际价格资料，不断调整修正，确定出波动率。
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