解析“高大上”的量化投资及对它的一点思考

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摘要近几年量化投资非常知名,小白第一次知道的时候也是在书上看到的,听说编好策略躺着就能赚钱,小白当时很是羡慕(ps:年少无知),这一定都是华尔街精英干的事,尔等平凡之人只能老老实实分析...

近几年量化投资无比知名,小白第一次知道的时候也是在书上看到的,据说编好策略躺着就能赚钱,小白当时颇为羡慕(ps:年少无知),这一定都是华尔街精英干的事,尔等平凡之人只能老老实实分析赚点小钱。往常以及做量化的人聊天,都是某某因子模型,Matlab、VBA、R语言、python、C++、C#下的策略(一头雾水,我只会excel、告知我收益以及回撤就行),那么量化投资究竟是什么?如斯“高大上”的量化投资真的有那么牛BI?

总的来讲量化投资是通过历史数据、数理统计,应用计算机分析、金融工程建模来实现交易的投资方式。执行固定的策略,极大地减少了投资者主观情绪的影响,防止在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/2186.html

量化投资又分为不少种方式,包含算法交易、数量化选股、程序化交易、高频交易等文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/2186.html

  • 算法交易:指把某一个买入或者卖出交易量,由计算机模型检测,依据发生执行指令的时机以及方式交易。(比如目前品种盘口挂单无比小,为了不卖单对市场发生巨大波动,就会将这个卖单分成批量小单卖出。)文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/2186.html

  • 数量化选股:偏重策略的编写,基于分析基本面、宏观数据等,综合判断筛选出某一类股票。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/2186.html

  • 程序化交易:是由计算机依据策略制订的交易规则以及买卖信号自动执行买入或者卖出,集交易策略以及执行于一体的交易方式。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/2186.html

  • 高频交易:通过对价格以及行情变化的分析,大量地执行交易指令(行情波动激烈效果佳)。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/2186.html

  • 财富收割者文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/2186.html

    听完上面,是否感觉交易很轻松,难的是策略的量化以及程序执行的进程,然而实际结果是美国量化基金平均收益跑无非指数(可能跟美股强有效市场有关),来我大A股试试,Alphago表示不服。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/2186.html

    我怀念的是无话不说,but现在无话可说文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/2186.html

    其实,量化投资并无那么“高大上”,不要被它的外表所吓倒,不是应用高科技就一定牛BI,只是应用了人工智能使得进程变得更为繁杂,而且它所回测的数据都是历史进程发生的,在实际交易进程中不可能做到完整想要的交易价格成交,要扣除了手续费、斟酌冲击本钱、有滑点,且不说能不能赚钱,肯定的是很难将资金范围做大。市场是不断在变化,你的交易对手在变,市场作风在变,量化投资要不断去修正自己的策略,不少时候只是你通过数据分析,发现了某一阶段的特征,看起来比较有效。就像小白公司以前的策略无比有效,2017年市场作风转变,终究还是还给了市场,没法维持长时间不乱盈利。如果去考量一个量化策略,就要了解它能够运行多久,一个好的策略是能够经得住市场的推敲以及时间的检修。任何办法(包含量化)终究的结果都是基于对市场本色的理解以及对企业的深度钻研,只要交易逻辑是正确的,做不做量化又何妨,固然,量化投资使咱们能够在探索正确的交易逻辑上节省了不少精力,可以辅助咱们更好地去做交易,以上是小白对量化投资的一点浅显的思考。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/2186.html

    以上就是微观生活(93wg.com)关于“解析“高大上”的量化投资及对它的一点思考”的详细内容,希望对大家有所帮助!

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